Gestion du risque de portefeuille
Du risque de concentration à l'exposition factorielle et au risque extrême, 3forge agrège et surveille toutes les dimensions du risque de portefeuille en temps réel. Connectée directement à vos modèles de risque, votre cadre de limites et vos flux de données de marché, la plateforme remplace les rapports de risque de fin de journée par une couche de risque opérationnel continuellement mise à jour.
Le défi
Les rapports de risque de fin de journée ne peuvent pas soutenir la gestion de portefeuille intrajournalière
Les portefeuilles modernes exposent les gérants à de multiples dimensions de risque simultanément, et les surveiller toutes efficacement nécessite un système en direct, pas un rapport matinal basé sur les prix de clôture de la veille.
Aveuglement au risque multidimensionnel
Les portefeuilles modernes exposent les gérants au risque factoriel, au risque de concentration, au risque de liquidité et au risque de contrepartie simultanément, et surveiller toutes ces dimensions avec un chiffre de VaR quotidien est insuffisant.
Lacunes dans la surveillance des limites
Les limites de risque fixées au niveau du portefeuille ne servent à rien si elles ne sont pas surveillées en continu, car une violation de limite découverte en fin de journée a déjà eu lieu et doit être signalée.
Latence intrajournalière des modèles factoriels
La plupart des modèles factoriels fonctionnent la nuit sur les positions de la veille, laissant la dérive factorielle intrajournalière invisible jusqu'à l'arrivée du rapport du lendemain matin, souvent trop tard pour agir.
Tests de stress peu fréquents
Effectuer des tests de stress mensuels ou trimestriels est insuffisant pour les portefeuilles gérés activement, car les gérants ont besoin de projeter l'impact des scénarios macroéconomiques sur le portefeuille en direct à tout moment.
L'approche 3forge
Risque de portefeuille continuellement mis à jour sur toutes les dimensions
3forge se connecte aux fournisseurs de modèles factoriels, aux moteurs de calcul du risque et aux flux de données de marché pour mettre à jour toutes les métriques de risque clés, notamment la VaR, l'expected shortfall, le bêta, le DV01 et la concentration, en continu à mesure que les positions et les prix évoluent tout au long de la journée de trading.
Fonctionnalités clés
Ce que vous pouvez construire avec 3forge
Tableau de bord de risque en direct
Surveillez la VaR, l'expected shortfall, le bêta, le DV01 et la duration en continu à mesure que les positions et les prix évoluent, sans rafraîchissement manuel.
Analyse de concentration
Identifiez les risques de concentration au niveau des positions, des secteurs et des facteurs à mesure qu'ils se développent tout au long de la journée de trading, avec des alertes automatiques lorsque la concentration approche les limites configurées.
Surveillance des limites
Suivez l'utilisation du budget de risque et les limites de position en temps réel, en alertant les équipes de conformité et de risque avant qu'une limite ne soit franchie, pas après.
Exposition factorielle intrajournalière
Connectez-vous aux fournisseurs de modèles factoriels pour mettre à jour les estimations d'exposition factorielle en continu à mesure que les prix et les positions évoluent au cours de la séance.
Tests de stress
Appliquez des scénarios de stress prédéfinis et ad hoc au portefeuille en direct à tout moment et visualisez immédiatement l'impact projeté sur le P&L et toutes les métriques de risque clés.
Attribution du risque
Décomposez le risque total du portefeuille par facteur, stratégie, desk et instrument pour identifier les principales sources de risque à tout moment de la journée de trading.
Commencer
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Prenez rendez-vous pour une démo de 30 minutes avec un ingénieur solutions 3forge et découvrez la surveillance du risque de portefeuille en direct fonctionnant sur vos positions et vos données de marché.