Reporting de la piste d'audit consolidée (CAT)
Le reporting CAT exige la capture de chaque événement d'ordre, de l'émission à l'exécution, avec une précision à la microseconde et une soumission au système CAT dans les délais impartis. 3forge ingère et normalise les données du cycle de vie des ordres depuis chaque marché et système, en appliquant la logique de transformation et de liaison nécessaire aux soumissions conformes à la FINRA à grande échelle.
Le défi
La conformité CAT exige une précision des données que les processus manuels ne peuvent pas garantir
Les données CAT doivent être complètes, liées, horodatées à la microseconde et soumises dans les délais, des exigences qui dépassent les capacités des firmes qui s'appuient sur l'assemblage manuel de données et des scripts ad hoc.
Complexité des données multi-sources
Les données CAT doivent provenir des OMS, EMS et systèmes de marchés avec des schémas, identifiants et sources d'horloge différents, et normaliser cela à grande échelle nécessite une infrastructure dédiée.
Synchronisation des horloges
CAT exige des horodatages précis à la microseconde, et assurer la synchronisation des horloges sur tous les systèmes de reporting est un défi opérationnel permanent qui ne peut pas être résolu une fois pour toutes.
Liaison des événements entre systèmes
Chaque événement d'ordre doit être lié à l'ordre d'origine via un identifiant cohérent, car une liaison rompue est l'une des erreurs de reporting CAT les plus fréquentes et déclenche un examen réglementaire.
Flux de travail de correction des erreurs
Les soumissions CAT rejetées nécessitent une identification rapide, une correction et une nouvelle soumission. Sans flux de travail automatisé, les corrections requièrent un effort manuel et risquent de manquer les délais de resoumission.
L'approche 3forge
Pipeline de données CAT automatisé : de l'ingestion à la soumission
3forge se connecte à chaque système source via des adaptateurs préconstruits, normalise les événements d'ordres dans le schéma requis par CAT, lie les événements connexes tout au long du cycle de vie des ordres, et achemine automatiquement les soumissions conformes avec une gestion intégrée des exceptions.
Fonctionnalités clés
Ce que vous pouvez construire avec 3forge
Ingestion multi-sources
Connectez-vous aux OMS, EMS et flux de marchés via des adaptateurs préconstruits pour capturer automatiquement tous les événements d'ordres sans assemblage manuel des données.
Normalisation des schémas
Transformez les données de n'importe quel format source dans le schéma requis par CAT sans script manuel ni maintenance de mappage de champs fragile.
Surveillance de la synchronisation des horloges
Surveillez en continu la précision des horodatages sur tous les systèmes sources et alertez lorsque la synchronisation dépasse la tolérance acceptable.
Liaison des événements
Liez automatiquement les événements d'ordres connexes, notamment les nouveaux ordres, modifications, annulations et exécutions, via des identifiants cohérents tout au long du cycle de vie des ordres.
Flux de soumission
Automatisez les lots de soumission de fin de journée avec une validation intégrée, le suivi des confirmations et des alertes d'exception pour les enregistrements rejetés.
Correction des erreurs
Identifiez les soumissions rejetées, surfacez les détails d'erreur en contexte, et réacheminez automatiquement les enregistrements corrigés dans le pipeline de soumission.
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