Surveillance des limites de crédit en temps réel
L'exposition au crédit envers les prime brokers, les contreparties et les facilités de prêt évolue en permanence au gré des mouvements de positions et des mises à jour des calculs de marge. 3forge surveille chaque exposition en temps réel et alerte les gestionnaires des risques avant qu'un dépassement de limite ne se transforme en appel de marge ou en débouclement forcé.
Le défi
Les contrôles manuels des limites de crédit ne peuvent pas suivre la vitesse des marchés
Une surveillance des limites de crédit reposant sur des instantanés périodiques et des vérifications manuelles ne peut pas protéger contre les mouvements de marché intrajournaliers qui déplacent les expositions de façon significative en quelques minutes.
Mises à jour des expositions décalées
L'exposition au crédit calculée sur des cycles horaires ou de fin de journée rate les positions et les mouvements de marché intrajournaliers qui créent les fenêtres de dépassement de limite les plus dangereuses.
Lacunes dans l'agrégation par contrepartie
L'exposition envers une même contrepartie sur plusieurs desks, classes d'actifs et entités juridiques est rarement agrégée en temps réel, créant un risque de concentration caché.
Absence d'alerte pré-dépassement
Sans surveillance continue et sans alertes sur seuil, les gestionnaires des risques apprennent un dépassement de limite après coup, quand les options de remédiation sont déjà limitées.
Préparation aux appels de marge
Estimer l'exposition aux appels de marge exige de combiner les positions en direct avec les décotes des courtiers et les valeurs des garanties, un calcul que la plupart des systèmes n'effectuent qu'en fin de nuit.
L'approche 3forge
Surveillance continue de l'exposition au crédit avec alertes automatiques
3forge agrège l'exposition au crédit en temps réel sur l'ensemble des contreparties, classes d'actifs et entités juridiques. Des seuils configurables déclenchent des alertes avant le dépassement des limites, et des flux d'escalade automatiques notifient les bonnes personnes avant qu'une situation ne devienne critique.
Fonctionnalités clés
Ce que vous pouvez construire avec 3forge
Agrégation de l'exposition par contrepartie
Agrégez en temps réel l'exposition au crédit par contrepartie sur l'ensemble des desks, classes d'actifs et entités juridiques, éliminant ainsi le risque de concentration caché.
Seuils de limite configurables
Définissez des seuils d'avertissement et de limite stricte par contrepartie, type de facilité et classe d'actifs, avec escalade automatique des alertes.
Estimation intrajournalière de la marge
Combinez les positions en direct avec les décotes des courtiers pour estimer l'exposition à la marge en continu, et non plus seulement en fin de nuit.
Surveillance de la couverture des garanties
Suivez en temps réel la valeur de marché des garanties nanties par rapport à l'exposition en cours, avec alertes lorsque les ratios de couverture approchent des minimums.
Flux d'escalade automatiques
Acheminez automatiquement les alertes vers le bon gestionnaire des risques, chef de desk ou responsable conformité en fonction de la gravité du dépassement et de la contrepartie concernée.
Rapports d'exposition réglementaire
Générez à la demande des rapports d'exposition par contrepartie pour répondre aux demandes réglementaires, en vous appuyant sur l'historique d'audit complet stocké dans 3forge.
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