Agrégation des risques et surveillance des expositions en temps réel
Comblez l'écart entre des systèmes de risque lents et des plateformes d'exécution rapides. 3forge relie vos positions aux données de marché en direct pour que les équipes risque et trading réagissent aux variations d'exposition de marché et de crédit au moment où elles se produisent.
Le défi
Des calculs de risque qui tournent la nuit ne peuvent pas saisir ce qui se passe maintenant
La plupart des infrastructures de risque ont été conçues autour d'un mark-to-market en batch, en fin de journée, sur les cours de clôture. Alors que l'exécution accélère et que les marchés bougent en continu, ces systèmes laissent les responsables du risque aveugles aux variations d'exposition intrajournalières qu'ils sont désormais censés gérer.
Calculs en batch
Les moteurs de risque calculent une fois par jour sur les cours de clôture, laissant la séance de trading sans supervision et les tendances d'exposition invisibles jusqu'au lendemain matin.
Déconnecté de l'exécution
Les plateformes de trading vivent au rythme des cotations et des ordres en temps réel, mais l'infrastructure de risque qui devrait les superviser fonctionne sur une horloge distincte et plus lente.
Sources de positions fragmentées
Les positions résident dans les OMS, les relevés des prime brokers, les livres internes et les systèmes de risque éditeurs, qui parlent rarement le même langage et ne se rafraîchissent pas au même rythme.
Supervision sur tableurs
Quand la visibilité temps réel devient incontournable, les équipes se rabattent sur des blotters manuels et des feuilles de calcul de fin de journée, qui ne peuvent ni suivre le rythme, ni être gouvernés à l'échelle de l'entreprise.
L'approche 3forge
Positions en direct, prix en direct, une couche de risque continue
3forge se place au-dessus de votre infrastructure de risque et de trading existante. Son cadre de connectivité extensible source les positions depuis chaque système, les joint aux données de marché en direct et exécute en continu la logique de risque de votre firme. AmiScript transforme des entrées hétérogènes en un jeu de données unifié et gouverné, qui satisfait les revues indépendantes risque et conformité, tandis que le studio de développement livre dashboards en direct, workflows d'approbation et reportings client en PDF par-dessus la même source de vérité.
Capacités clés
Ce que vous pouvez bâtir avec 3forge
Agrégation universelle des positions
Sourcez les positions en continu depuis OMS, prime brokers, livres internes et plateformes de risque éditeurs, à travers 35+ adaptateurs de bases de données et 15+ feed handlers en direct, sans imposer de migration.
Mark-to-market en continu
Recalculez exposition, P&L et grecques au moment précis où un prix bouge ou une position change, sur toutes les classes d'actifs, livres et entités juridiques, sans coupure nocturne.
LivePivots™ multidimensionnels
Découpez l'exposition par desk, stratégie, région, contrepartie ou instrument, et reconfigurez l'arbre d'agrégation à la volée, sur des millions de lignes, le tout mis à jour en temps réel.
En savoir plus sur LivePivots™Entitlements au niveau de la cellule
Appliquez des permissions granulaires basées sur les rôles à chaque niveau du pivot, par desk, fonds, région ou contrepartie, pour que chaque utilisateur voie exactement ce que son mandat autorise et rien de plus.
Approbations et reporting client
Câblez les workflows de revue, de signature et d'escalade directement dans la vue risque, puis diffusez les mêmes chiffres gouvernés à vos clients en PDF ou en dashboards en direct, sans seconde chaîne à maintenir.
À l'échelle des pics de marché
Gère des millions de positions, des centaines d'utilisateurs et des volumes de mises à jour de prix en rafale, sans forcer vos systèmes sous-jacents à monter en charge en parallèle.
Démarrer
Voyez vos propres positions, marquées au marché, en temps réel
Réservez une session de 30 minutes avec un ingénieur 3forge et voyez l'agrégation des risques en temps réel s'exécuter sur les données de votre portefeuille.