リアルタイム照合はウォール街の企業にとって不可欠なツールであり、3forgeクライアントが実装する最も人気のあるソリューションです。フロントオフィスのアルゴリズム取引やリスク管理活動から、バックオフィスの決済・規制レポーティング活動まで、リアルタイム照合は運用リスクを軽減し規制コンプライアンスを確保する重要なコントロールとして機能します。そして3forgeエンタープライズ開発プラットフォームを使えば、高度にスケーラブルなリアルタイム照合を数日で開発できます。
アルゴリズム取引における習熟度の実証
アルゴリズム取引において、照合は取引ゲートウェイの整合性を検証し、企業と市場参加者を暴走した取引から守る自動化された市場・信用リスクエクスポージャーコントロールの包括性を確認するために機能します。アルゴリズムプラットフォームを通じて注文が執行される際、注文と取引データの独立したフィードが取引プラットフォームのログと比較され、すべてのメッセージが正確に受信・処理されていることを確認します。メッセージが欠落した場合、プラットフォームは超過フィル、流動性の枯渇、急激な価格変動などにつながる誤った注文を送信するリスクがあります。3forgeは複数のストリーミングFIXベースのデータソースに追加設定なしで接続できるため、アルゴリズム取引の理想的なソリューションです。
照合はリスク管理システムに供給される取引ブッキングプロセスの整合性を確保します。取引帳簿やポートフォリオのリスクについて不完全または遅延したビューを持つことは、情報不足の意思決定と突然の市場変動に関連した大きな損失につながる可能性があります。3forgeの拡張可能なコネクティビティフレームワークにより、ライブ市場データフィード、取引ブッキングフィード、ポジション管理システムにサブスクライブできます。その強力なイベント処理フレームワークにより、3forgeは差異を見つけるだけでなく、価値の観点からも要約できます。
リアルタイムデータストリーミング機能
決済と規制レポーティングのためのバックオフィスシステムはあらゆる金融機関のバックボーンとして機能し、大量の取引データを確実に処理しなければなりません。これらのシステムへの取引メッセージのフィードに失敗すると、クライアントに悪影響を与え、決済条件を遅延・違反させ、TRACEのような義務付けられた時間的制約のある場面で不正確または遅延したレポートを生成する可能性があります。3forgeのリアルタイムデータベースは、取引がフロントからバックへ移動する際の多くのバージョンを一時的に保存でき、ブレークやボトルネックを検出することができます。
取引データがフロントからバックへ移動するにつれて、3forgeは企業が規制違反、財務損失、クライアントへの影響につながる可能性のある問題を即座に反応して修正できるエンドツーエンドの照合ソリューションを提供できます。3forgeの強力なデータベースとコネクティビティフレームワークにより、多くの異なるデータソース間を接続できます。直感的なスクリプト言語とイベント処理エンジンにより、3forgeはリアルタイムデータベース内でビジネスロジックを実行し、大規模に即座にアラートを生成できます。最後に、3forgeの強力なデザインスタジオとインターフェース開発ツールにより、レポート、メールアラート、フィードの健全性をスタッフにリアルタイムで伝える管理ダッシュボードを簡単に生成できます。
