リスク管理

イントラデイ取引相手モニタリング＆キルスイッチ

単一の誤ったアルゴリズムや突然の取引相手与信イベントが、数分で壊滅的な損失に転化することがあります。3forgeはすべてのクライアントと取引相手のエクスポージャーをイントラデイで監視し、違反が損失になる前に設定可能なキルスイッチを即座に実行します。

課題

手動キルスイッチは現代の市場リスクに対して遅すぎる

キルスイッチがリスクマネージャーが違反に気づき、トレーダーに連絡し、手動キャンセルコマンドを発行することに依存している場合、限度額違反から介入までの窓はミリ秒ではなく分単位で測定されます。

検知レイテンシー

ダッシュボードを手動で監視するリスクマネージャーは、アルゴリズム注文フローが生成するほど速く限度額違反を識別できません。行動が取られる頃にはエクスポージャーが増大しています。

キルスイッチの断片化

デスクごと、EMSごと、会場ごとに異なるキルスイッチメカニズムが存在しており、特定のクライアントまたは取引相手のすべての活動を同時に停止できる統合コントロールプレーンがありません。

閾値設定のギャップ

断片化したシステム全体にクライアントごと、会場ごと、アセットクラスごとのエクスポージャー閾値を設定することはエラーが起きやすく、一部のポジションが監視されない状態になります。

規制文書

限度額違反対応手続きが遵守されたことを示すには、ほとんどのキルスイッチ実装では自動的に生成されない監査証跡が必要です。

3forgeのアプローチ

3forgeはすべての取引相手とクライアントのエクスポージャーをイントラデイで監視し、デスク、アセットクラス、会場にわたってリアルタイムで集計します。設定可能な閾値が超過された際には、人間の介入なしにキルスイッチが自動的に発動し、完全な監査証跡が生成されます。

主要機能

クライアントごとのエクスポージャー監視

すべてのデスク、会場、アセットクラスにわたる各クライアントまたは取引相手のエクスポージャーを単一のリアルタイムビューで集計します。

設定可能なキルスイッチ閾値

クライアントごと、会場ごと、アセットクラスごとに独立した閾値を設定し、ハード限度額が超過される前の警告レベルを設けます。

即時停止実行

閾値が超過された際に、ミリ秒単位で接続されたEMSシステムにキャンセルオンディスコネクトまたは注文ブロック命令を送信します。

完全なキルスイッチ監査証跡

規制レビューのためにすべての閾値評価、違反イベント、停止命令がマイクロ秒タイムスタンプでキャプチャされます。

マルチ会場コントロールプレーン

単一のキルスイッチアクションで、接続されたすべての会場とEMSシステムに同時に停止命令を発行します。

リアルタイム限度額使用率

各クライアントの現在のエクスポージャーを限度額に対するパーセンテージで表示し、カラーコードされた警告と違反インジケーターを提供します。

はじめましょう

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