リアルタイム与信限度額モニタリング
プライムブローカー、取引相手、貸付ファシリティへの信用エクスポージャーは、ポジションが動きマージン計算が更新されるにつれて継続的に変化します。3forgeはすべてのエクスポージャーをリアルタイムで監視し、限度額超過がマージンコールや強制アンワインドにエスカレートする前にリスクマネージャーに警告します。
課題
手動の信用チェックは市場速度に追いつけない
定期的なスナップショットと手動チェックに基づく与信限度額モニタリングは、数分以内にエクスポージャーを劇的に変化させるイントラデイ市場変動から保護することができません。
遅延したエクスポージャーの更新
1時間ごとまたは日次末サイクルで計算された信用エクスポージャーは、最も危険な限度額超過の窓を生み出すイントラデイのポジションと市場変動を見逃します。
取引相手集計のギャップ
複数のトレーディングデスク、アセットクラス、法人にわたる単一の取引相手へのエクスポージャーがリアルタイムで集計されることはほとんどなく、隠れた集中リスクが生まれます。
超過前警告の欠如
継続的な監視と閾値アラートなしでは、リスクマネージャーは限度額超過を事後に知ることになります。その時点では是正オプションはすでに限られています。
マージンコール対応準備
マージンコールのエクスポージャーを推定するには、ライブポジションをブローカーのヘアカットスケジュールと担保価値と組み合わせる必要があります。ほとんどのシステムはこの計算を翌日にしか実行しません。
3forgeのアプローチ
自動アラートによる継続的な信用エクスポージャーモニタリング
3forgeはすべての取引相手、アセットクラス、法人にわたる信用エクスポージャーをリアルタイムで集計します。設定可能な閾値が限度額超過前にアラートをトリガーし、自動エスカレーションワークフローが状況が危機的になる前に適切な担当者に通知します。
主要機能
3forgeで構築できること
取引相手エクスポージャー集計
デスク、アセットクラス、法人にわたる取引相手ごとの信用エクスポージャーをリアルタイムで集計し、隠れた集中リスクを排除します。
設定可能な限度額閾値
取引相手、ファシリティタイプ、アセットクラスごとに警告と強制限度額の閾値を設定し、自動アラートエスカレーションを備えています。
イントラデイマージン推定
ライブポジションをブローカーのヘアカットスケジュールと組み合わせて、翌日だけでなく継続的にマージンエクスポージャーを推定します。
担保カバレッジモニタリング
差し入れた担保の時価を未決済エクスポージャーに対してリアルタイムで追跡し、カバレッジ比率が最低限に近づいた際にアラートを発します。
自動エスカレーションワークフロー
超過の重大度と取引相手に基づいて、適切なリスクマネージャー、デスクヘッド、コンプライアンス担当者にアラートを自動的にルーティングします。
規制エクスポージャーレポート
3forgeに保存された完全な監査履歴を使用して、規制照会に対応する取引相手エクスポージャーレポートをオンデマンドで生成します。
はじめに
ライブデモをご覧になりますか？
3forgeソリューションエンジニアと30分のデモをご予約いただき、実データで構築されたリアルタイム与信限度額モニタリングをご確認ください。