リアルタイム・リスク集約とエクスポージャー監視
遅いリスクシステムと、高速で動く執行プラットフォームの間のギャップを埋めます。3forgeはポートフォリオのポジションをライブの市場データに接続し、リスクおよびトレーディングチームが市場・信用エクスポージャーの変動が起こった瞬間に対応できるようにします。
課題
夜間に走るリスク計算では、いま起きていることをとらえられません
多くのリスク基盤は、終値ベースのバッチ・マーク・トゥ・マーケットを前提に設計されています。執行が高速化し、市場が継続的に動く現代において、これらのシステムはリスク担当者を、いまや管理が求められるイントラデイのエクスポージャー変動から目隠しのままにします。
バッチ駆動の計算
リスクエンジンは終値で1日1回計算し、取引セッションは監督されないまま、エクスポージャーの傾向は翌朝まで見えません。
執行から切り離されている
トレーディングプラットフォームはリアルタイムの気配と注文で動く一方、それを監督すべきリスク基盤は別の遅いクロックで動いています。
分断されたポジションソース
ポジションは OMS、プライムブローカーの明細、社内ブック、ベンダーのリスクシステムに分散し、共通言語を持たず、更新サイクルもまちまちです。
スプレッドシート頼みの監督
リアルタイム可視化が避けられないとき、チームは手作業のブロッターや日次のスプレッドシートに頼ります。これらはペースに追いつけず、全社規模で統制することもできません。
3forge のアプローチ
ライブのポジション、ライブの価格、一つの継続的なリスクレイヤー
3forge は、既存のリスクおよびトレーディング基盤の上に位置します。拡張可能な接続フレームワークがあらゆるシステムからポジションをソースし、リアルタイムの市場データと結合し、貴社のリスクロジックを継続的に実行します。AmiScript は異種データを統一されたガバナンス済みデータセットに変換し、独立したリスク・コンプライアンス・レビューに耐え得る形に整えます。開発スタジオは同じ真実のソースの上に、ライブダッシュボード、承認ワークフロー、PDF クライアントレポートを配信します。
主要な機能
3forge で構築できるもの
ユニバーサルなポジション集約
35+ のデータベースアダプターと 15+ のライブフィードハンドラーを通じて、OMS、プライムブローカー、社内ブック、ベンダーのリスクプラットフォームから継続的にポジションをソースします。移行は不要です。
継続的なマーク・トゥ・マーケット
価格が動いた瞬間、ポジションが変わった瞬間に、エクスポージャー、P&L、グリークスを再計算します。アセットクラス、ブック、法人を横断し、夜間ブラックアウトはありません。
多次元の LivePivots™
エクスポージャーをデスク、戦略、地域、カウンターパーティ、銘柄でスライスし、集計ツリーをその場で再構成。すべて数百万行に対してリアルタイムで更新されます。
LivePivots™ をもっと見るセル単位のエンタイトルメント
ピボットのあらゆるレベルで、ロールベースのきめ細かい権限を適用します。デスク、ファンド、地域、カウンターパーティ別に、各ユーザーは自身のマンデートが許す範囲だけを参照できます。
承認とクライアントレポート
レビュー、承認、エスカレーションのワークフローをリスクビューに直接組み込み、同じガバナンス済みの数値を PDF やライブダッシュボードでクライアントへ配信します。二本目のパイプラインを保守する必要はありません。
市場急騰に追従するスケール
数百万のポジション、数百のユーザー、価格更新のバースト・ボリュームを、基幹システムを同時にスケールアップさせることなく扱います。
始める
貴社のポジションを、リアルタイムにマーク・トゥ・マーケット
3forge のソリューションエンジニアと 30 分のセッションをご予約いただき、リアルタイムのリスク集約を貴社のポートフォリオデータ上で実行する様子をご覧ください。