リアルタイム照合
T+1決済と23/5のほぼ継続的な取引において、翌朝に照合のブレークを発見することはもはや単なる遅延ではなく、決済失敗を意味します。3forgeはすべてのシステムにわたって継続的な照合を実行し、ブレークが発生した瞬間に検出します。これによりオペレーションチームは期限が切れる前に解決する時間を確保できます。
課題
一夜の照合はすでに遅すぎる
T+1決済義務と23/5のほぼ継続的な市場のもとでは、ブレークと決済失敗の間の時間が縮小しています。午前7時にポジションのブレークとキャッシュの不一致が発見されると、クライアントはすでに市場に参加しており、オペレーションは厳しいカットオフに追われながら極度の時間的プレッシャーの下で修正作業を行うことになります。
T+1では一夜のバッファが存在しない
T+1決済では、午前7時に発見されたブレークは決済失敗を意味します。日次バッチ照合は、原因と発見の間の通常8〜12時間のギャップを、直接的に取引失敗リスクに変換します。
手動マッチングプロセス
照合チームはスプレッドシートを使用してカストディアン、プライムブローカー、内部OMSのレコードを手動で比較しています。このプロセスはスケールせず、独自のエラーを生み出します。
マルチカストディアンの複雑さ
複数のカストディアン、プライムブローカー、清算関係を持つ企業は、調整と統合が困難な並行照合プロセスを実行しなければなりません。
23/5市場、継続的なエクスポージャー
株式、デジタル資産、グローバルFXにわたるほぼ継続的な取引は、かつて市場クローズに合わせていた照合の窓を消滅させました。ブレークは24時間蓄積し、次の決済サイクルが始まる前に捕捉しなければなりません。
主要機能
継続的な自動照合エンジン
3forgeはカストディアンフィード、プライムブローカーのポジションサービス、内部OMSデータに直接接続し、AMIScriptで継続的な双方向マッチングを実行します。T+1と23/5市場のもとでは、ブレークは時間単位ではなく分単位で捕捉されてオペレーションに転送され、決済期限は常に視野に入っています。
継続的マッチングエンジン
カストディアンと内部システム間のポジションとキャッシュの双方向マッチングを、日次だけでなく継続的に実行します。
リアルタイムブレークアラート
レコードが乖離した瞬間にブレークを検出し、ブレークの種類、アセットクラス、優先度による自動分類を行います。
マルチカストディアン対応
統一されたブレークビューで、任意の数のカストディアン、プライムブローカー、清算エージェントに同時に接続します。
オペレーションワークフロー統合
完全なコンテキストを添付してブレークをケース管理システムに直接転送し、手動のブレーク起票作業を排除します。
決済リスクダッシュボード
すべてのオープンブレークをT+1決済期限に対してリアルタイムで監視し、重要なカットオフウィンドウに近づくブレークを自動的にエスカレーションします。決済失敗を発生前に捕捉します。
規制報告
3forgeに保存された完全なマッチとブレーク履歴を使用して、規制審査のための照合証拠レポートとブレーク履歴を生成します。