資金管理: レポ＆配当ラダー
複数の取引相手と決済日にわたるレポエクスポージャー、配当再投資、有価証券貸出分析の管理には、財務、カストディアン、プライムブローカーのデータを同時に接続するリアルタイム計算レイヤーが必要です。3forgeはスプレッドシートベースの断片化した資金管理を、ライブで統合されたオペレーショナルビューに置き換えます。
課題
資金管理は複数の相互接続されたデータソースにわたる精度を必要とする
オープンレポポジション、配当スケジュール、ローケートリクエストは異なる決済慣行を持つ数十の取引相手にまたがり、手動で管理すると解決コストが高いエラーが生じます。
レポラダーの複雑さ
オープンレポとターム・レポのポジションは異なる取引相手と異なる日程で満期を迎えます。ネット資金調達ポジションを手動で追跡すると、エラーや予期しないキャッシュ不足につながります。
配当タイミングリスク
配当エンタイトルメントと再投資義務は複数のカストディアンにまたがり、コーポレートアクションリスクを管理し収益の見逃しを避けるために正確なタイミングが必要です。
ローケート分析の断片化
有価証券貸出デスクはすべてのプライムブローカー関係における利用可能在庫、借入レート、ローケートリクエストのステータスのリアルタイム可視性を必要としますが、このデータは通常切り離されたポータルを通じて届きます。
イントラデイキャッシュのブラインドスポット
継続的なイントラデイキャッシュポジション予測がなければ、財務デスクは最適化するには手遅れになるまで決済日をまたぐ資金不足を予測することができません。
3forgeのアプローチ
統合されたリアルタイム資金管理ビュー
3forgeはプライムブローカーフィード、カストディアンデータ、内部財務システムに接続し、レポラダー、配当スケジュール、ローケート分析を継続的に計算し、スプレッドシートへの依存と日次サプライズを排除する単一の実行可能なビューを提供します。
主要機能
3forgeで構築できること
レポラダー可視化
ポジションのロール、満期、新規設定に合わせてリアルタイムで更新されるラダーで、満期、取引相手、通貨別にオープンレポとターム・レポのポジションを表示します。
配当カレンダー
基準日と支払い日に近づいたときの自動アラートとともに、すべての保有資産にわたる今後の配当エンタイトルメントと再投資義務を追跡します。
ローケート分析
単一の画面からすべてのプライムブローカー関係における有価証券貸出在庫、借入レート、ローケートリクエストのステータスをリアルタイムで監視します。
イントラデイキャッシュ予測
オーバードラフトを防ぐために、取引日を通じてすべての通貨とエンティティにわたる決済日のキャッシュポジションを継続的に予測します。
取引相手エクスポージャー
集中リスクを監視し与信限度額を積極的に適用するために、取引相手ごとのレポと有価証券貸出エクスポージャーを集計します。
コーポレートアクション追跡
カストディアンとプライムブローカーのデータフィードからのリアルタイムステータス更新で、財務ポジションに影響するコーポレートアクションを監視します。
はじめましょう
ライブデモをご覧になりますか？
3forgeのソリューションエンジニアと30分のデモを予約して、実際のプライムブローカーとカストディアンデータで構築されたライブレポラダーとローケートダッシュボードをご覧ください。