Les réconciliations en temps réel sont un outil essentiel pour les entreprises de Wall Street et constituent la solution la plus populaire mise en œuvre par les clients de 3forge. Du trading algorithmique en front office et des activités de gestion des risques jusqu'aux activités de règlement-livraison en back office et de reporting réglementaire, les réconciliations en temps réel servent de contrôle important, atténuant le risque opérationnel et assurant la conformité réglementaire. Et avec la plateforme de développement d'entreprise 3forge, des réconciliations en temps réel hautement évolutives peuvent être développées en quelques jours.
Démontrer la maîtrise du trading algorithmique
Dans le trading algorithmique, les réconciliations servent à vérifier l'intégrité des passerelles de trading et à confirmer l'exhaustivité des contrôles automatisés du risque de marché et de crédit qui protègent les entreprises et les participants du marché contre les transactions incontrôlées. Lorsque des ordres sont exécutés via une plateforme algorithmique, des flux indépendants de données d'ordres et de transactions sont comparés aux journaux de la plateforme de trading pour s'assurer que tous les messages sont reçus et traités correctement. Si des messages sont manqués, une plateforme risque de soumettre des ordres erronés entraînant des surexécutions, un épuisement de la liquidité, des mouvements de prix sévères, etc. La capacité de 3forge à se connecter à plusieurs sources de données FIX en streaming prêtes à l'emploi en fait une solution idéale pour le trading algorithmique.
Les réconciliations assurent l'intégrité des processus de comptabilisation des transactions qui alimentent les systèmes de gestion des risques. Avoir une vue incomplète ou différée du risque dans un carnet de transactions ou un portefeuille peut conduire à une prise de décision mal informée et à des pertes significatives liées à des mouvements de marché soudains. Le cadre de connectivité extensible de 3forge lui permet de s'abonner aux flux de données de marché en direct, aux flux de comptabilisation des transactions et aux systèmes de gestion des positions. Avec son puissant cadre de traitement des événements, 3forge peut non seulement trouver les différences, mais aussi les résumer en termes de valeur.
Capacités de streaming de données en temps réel
Les systèmes back office pour le règlement-livraison et le reporting réglementaire constituent l'épine dorsale de toute entreprise financière et doivent traiter de manière fiable de grands volumes de données de trading. Ne pas injecter les messages de transaction dans ces systèmes peut avoir un impact négatif sur les clients, retarder ou violer les conditions de règlement, et produire des rapports inexacts ou tardifs pour des scénarios réglementaires obligatoires et urgents comme TRACE. La base de données en temps réel de 3forge peut temporairement stocker de nombreuses versions d'une transaction au fur et à mesure qu'elle progresse du front vers le back, permettant de détecter les ruptures et les goulots d'étranglement.
Lorsque les données de trading transitent du front vers le back, 3forge peut fournir des solutions de réconciliation de bout en bout qui permettent aux entreprises de réagir immédiatement et de corriger les problèmes qui pourraient autrement entraîner des violations réglementaires, des pertes financières ou un impact sur les clients. Le puissant cadre de base de données et de connectivité de 3forge lui permet de se connecter à de nombreuses sources de données disparates. Avec son langage de script intuitif et son moteur de traitement des événements, 3forge peut exécuter la logique métier au sein de sa base de données en temps réel, permettant de générer des alertes immédiatement et à grande échelle. Enfin, le puissant studio de conception et les outils de développement d'interface de 3forge facilitent la génération de rapports, d'alertes par e-mail et de tableaux de bord administratifs qui transmettent la santé des flux au personnel en temps réel.
